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Gestión de Riesgos Financieros

inversión

La crisis económica mundial ha impulsado a las entidades financieras a realizar una ardua labor de revisión sobre sus marcos de gestión de riesgos, con el fin de superar las debilidades actuales y promover una gestión eficaz de los riesgos a los cuales se encuentran expuestas.

Asimismo, la gran variedad y complejidad de iniciativas en términos regulatorios y de mejores prácticas que se han venido desarrollando en los últimos años, han hecho de la capacidad de anticipación y de la priorización de trabajos a acometer, una ventaja competitiva, teniendo el quedar rezagado con una deficiente identificación, medición, control, seguimiento y reporting  de los riesgos, un alto coste económico para las entidades.

En consecuencia, los cambios que se han venido produciendo en algunos bancos a nivel local y los avances a nivel de la banca internacional, hacen que la priorización de costes, esfuerzos y recursos, hacia aquellas iniciativas verdaderamente relevantes para la Entidad, sea un aspecto crítico.

En este sentido y considerando los anteriores aspectos, GLOBAL ENERGY STRATEGY CONSULTING -GLOBAL ESC-, a través de su red de profesionales multidisciplinares, ofrece su capacidad para asesorarle en todos los ámbitos relacionados con la gestión de los principales riesgos (crédito, mercado, operacional, estructural de balance, y otros), con el fin de cubrir sus necesidades más urgentes, a través de una amplia variedad de servicios al alcance de su entidad:

Riesgo global

  • Definición del apetito al riesgo y de los mecanismos para la transmisión de este a toda la organización.
  • Asesoramiento en la gestión y control de los riesgos bajo Basilea II y Basilea III
  • Elaboración de mapas de riesgos identificando aquellos riesgos más relevantes (crédito, mercado, operacional, estructurales de balance y riesgos Pilar II), los controles asociados, los indicadores claves para su monitorización y los planes de acción para mitigar su posible materialización.
  • Desarrollo de metodologías de estimación de Capital Económico y de Rentabilidad Ajustada al Riesgo – RAROC
  • Elaboración de Planes Directores de adaptación a cambios normativos, estableciendo un gap análisis a partir de la normativa y un plan de acción para la adaptación de la entidad al cumplimiento de dicha normativa.
  • Establecimiento de Benchmark para la adaptación a mejores prácticas en la gestión de riesgos.
  • Desarrollo de informes de autoevaluación del capital para la Alta Dirección.
  • Acompañamiento en el proceso de adopción de enfoques avanzados en gestión de riesgo para el cálculo del capital por riesgo de crédito, mercado y operacional.

Riesgo de Crédito

  • Definición de políticas y procedimientos para la gestión y el control del riesgo de crédito en todos los niveles de la organización: admisión y concesión, seguimiento y control, recuperaciones y validación interna.
  • Identificación y cuantificación de los distintos parámetros de Riesgo de Crédito: PD, LGD y EAD y desarrollo de modelos de asignación de calidad crediticia para Empresas – Rating, y Particulares – Scoring.
  • Elaboración de modelos “behaviour” de pre-asignación de límites en operaciones de crédito.
  • Asesoramiento en la definición de la estructura organizativa de la función de riesgo de crédito.
  • Establecimiento de los mecanismos de control necesarios para asegurar el correcto cumplimiento de las políticas, por medio del diseño y construcción de modelos de alertas e indicadores para el seguimiento de los clientes y sus operaciones de crédito.
  • Análisis de la evolución de los indicadores de Riesgo de Crédito, seguido del proceso de recuperación de irregulares.
  • Diseño y construcción de modelos de reporting: fijando los canales de  comunicación interna, contenidos de información del reporting (información, destinatarios, ejes, periodicidad) y fijación de responsabilidades para el reporting interno y externo.
  • Definición de datamart de riesgo de crédito y datamart de garantías
  • Identificación de medidas metodológicas y operativas para la reducción de la pérdida esperada.
  • Stress testing y backtesting sobre las variables de los modelos internos aprobados por el regulador.

Riesgo de Mercado

  • Definición de las políticas y procedimientos para la gestión del riesgo de mercado y contraparte de la actividad de tesorería y mercado de capitales.
  • Revisión y desarrollo de metodologías de valoración de productos financieros, de cálculo de inputs y factores de riesgo y de cuantificación del riesgo de mercado y contraparte.
  • Definición de las Pruebas de Estrés Testing para riesgo de mercado y de Planes de Contingencia (identificación, comunicación y plan de acción) ante Crisis en los Mercados.
  • Revisión y propuesta de la estructura organizativa para la gestión y control del riesgo, definiendo funciones y responsabilidades a los distintos niveles de la entidad.
  • Revisión y propuesta de la plataforma tecnológica de sistemas que soporta el proceso de gestión y control del riesgo: repositorios de información, herramientas de valoración, etc., en las áreas de Front, Middle y Back Office.
  • Definición de la estructura de reporting tanto interno como externo, identificado las variables claves para la toma de decisión, e incorporando estas en la gestión diaria del negocio.

Riesgo Operacional

  • Definición de las políticas y los procedimientos para el control y la gestión del riesgo operacional.
  • Definición  de la categorización del riesgo operacional y metodología de captura de eventos.
  • Definición de las metodologías cualitativas (mapas de procesos y riesgos, ejercicios de autoevaluación de riesgos y controles, indicadores clave de riesgo, etc.) y cuantitativas (bases de datos de pérdidas, modelos avanzados de cuantificación, etc.)
  • Revisión y propuesta de la estructura organizativa para la gestión y control del riesgo, definiendo las funciones de los distintos organismos, unidades y departamentos involucrados en la gestión del riesgo operacional.
  • Revisión y propuesta de las aplicaciones para realizar las autoevaluaciones, establecer los indicadores clave de riesgo y las bases de datos de pérdidas, cuantificar el capital económico y regulatorio, etc.
  • Definición de cuadros de mando para facilitar la comunicación de la exposición al riesgo operacional y la gestión del mismo.
  • Definición de planes de acción para la mitigación del riesgo operacional
  • Desarrollo de planes de continuidad de negocio.

Riesgo estructural de balance (ALM) – Riesgo de liquidez, de tipo de interés y de tipo de cambio

  • Asesoramiento en la gestión de los riesgo asociados al ALM bajo Basilea III
  • Diagnóstico y plan de acción sobre la gestión de los riesgos de ALM
  • Definición de políticas y procedimientos para la gestión de los riesgos de ALM
  • Elaboración de manuales de gestión y control de los riesgos de ALM
  • Definición y desarrollo de indicadores y límites para gestionar y controlar los riesgos de ALM
  • Diseño  de escenarios de stress de liquidez así como de los planes de contingencia asociados.
  •  Diseño de cuadros de mando para el reporting de los riesgos de ALM
  • Revisión de las metodologías empleadas para la identificación y seguimiento del riesgo: análisis gap estático y dinámico, tratamiento de las amortizaciones anticipadas,  tratamiento de la cancelación anticipada de depósitos, etc.